REPOSITORIO PUCSP Teses e Dissertações dos Programas de Pós-Graduação da PUC-SP Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciências Contábeis e Atuariais
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dc.creatorVaranda Neto, José Monteiro-
dc.creator.IDCPF:11640174893por
dc.contributor.advisor1Securato, José Roberto-
dc.contributor.advisor1IDCPF:60635380897por
dc.date.accessioned2016-04-25T18:39:30Z-
dc.date.available2005-07-06-
dc.date.issued2005-07-11-
dc.identifier.citationVaranda Neto, José Monteiro. Determinação do valor em risco em empresas não financeiras - estudo de caso de empresa geradora de energia. 2005. 93 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Cont. Atuariais) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2005.por
dc.identifier.urihttps://tede2.pucsp.br/handle/handle/1422-
dc.description.resumoO objetivo geral da pesquisa é o estudo da utilização do CFaR, uma ferramenta de controle de risco de mercado que busca simular o valor em risco do fluxo de caixa futuro, tanto operacional como financeiro de uma empresa, dentro de um intervalo de confiança pré-definido. A idéia é apresentar o modelo CFaR aplicado a uma empresa não financeira, em especial uma empresa do setor elétrico geradora de energia, onde tanto os indexadores de seus ativos e passivos financeiros como a demanda por seus serviços podem ser tratados como variáveis aleatórias, num processo de modelagem estatística para mensuração da possível faixa de variação de seu fluxo de caixa no(s) exercício(s) subseqüentes. Além do CFaR propriamente dito, farão parte da análise o EaR (do inglês Earnings at Risk), que é o lucro líquido da empresa com dada probabilidade de ocorrência e o EBITDA em risco, que é o mínimo estatístico para a variável EBITDA (Receita antes de Juros, Imposto de Renda, Depreciação e Amortização) também com determinada probabilidade de ocorrência.por
dc.description.abstractThe main goal of this dissertation is the study of the utilization of CFaR Cash Flow at Risk. CFaR is market risk assessing tool that is intended to simulate the value at risk of a future cash flow, operational and financial, given a confidence interval. The main idea is to present CFaR model applied to a non-financial company from the electrical sector a GENCO, Generation Company - , where either the rates and indexes of its financial assets and liabilities as well the demand for its services can be assumed random variables, in a process of statistical modeling for measurement of its cash flow s likely range of variation in the following fiscal year. Besides CFaR itself, other risk numbers will take part in the analysis, as EaR - Earnings at Risk - , that is the P&L of the company, with a given probability of occurrence. EBITDA at Risk, the minimum statistical value for the EBITDA figure with a given probability of occurrence, will be also calculated.eng
dc.formatapplication/pdfpor
dc.thumbnail.urlhttp://tede2.pucsp.br/tede/retrieve/2644/Dissert_CFaR_JM.pdf.jpg*
dc.languageporpor
dc.publisherPontifícia Universidade Católica de São Paulopor
dc.publisher.departmentCiências Cont. Atuariaispor
dc.publisher.countryBRpor
dc.publisher.initialsPUC-SPpor
dc.publisher.programPrograma de Estudos Pós-Graduados em Ciências Contábeis e Atuariaispor
dc.rightsAcesso Abertopor
dc.subjectFinançaspor
dc.subjectModelospor
dc.subjectRisco de mercadopor
dc.subjectSimulação de Monte Carlopor
dc.subjectFinanceeng
dc.subjectModelseng
dc.subjectCash floweng
dc.subjectMarket riskeng
dc.subjectMonte Carlo simulationeng
dc.subjectAdministração de riscopor
dc.subjectFluxo de caixapor
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::METODOS QUANTITATIVOS EM ECONOMIA::METODOS E MODELOS MATEMATICOS, ECONOMETRICOS E ESTATISTICOSpor
dc.titleDeterminação do valor em risco em empresas não financeiras - estudo de caso de empresa geradora de energiapor
dc.title.alternativeDetermination of the value at risk in non-financial companies - case of electrical generation companyeng
dc.typeDissertaçãopor
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